Сравнение TDW с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDW или XLE.
Основные характеристики
| TDW | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.61% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 9.42% | 15.49% |
| Дох-ть за 3 года | 73.66% | 21.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.18% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.95% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | -0.23 | 2.27 |
| Индекс Язвы | 18.31% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 48.39% | 18.00% |
| Макс. просадка | -99.79% | -71.54% |
| Текущая просадка | -96.74% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между TDW и XLE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDW и XLE
С начала года, TDW показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -24.95% против 4.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDW c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и XLE
TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.75% | 3.17% | 1.73% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок TDW и XLE
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и XLE
Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.