PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDW с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TDW и ET составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TDW и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.27%
20.95%
TDW
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDW:

-0.53

ET:

2.54

Коэф-т Сортино

TDW:

-0.54

ET:

3.58

Коэф-т Омега

TDW:

0.94

ET:

1.45

Коэф-т Кальмара

TDW:

-0.27

ET:

2.14

Коэф-т Мартина

TDW:

-1.01

ET:

19.73

Индекс Язвы

TDW:

26.06%

ET:

2.17%

Дневная вол-ть

TDW:

49.92%

ET:

16.86%

Макс. просадка

TDW:

-99.79%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

TDW:

-97.48%

ET:

-8.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$2.75B

ET:

$63.82B

EPS

TDW:

$3.41

ET:

$1.36

Цена/прибыль

TDW:

15.41

ET:

13.71

PEG коэффициент

TDW:

-0.04

ET:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.30B

ET:

$83.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$443.05M

ET:

$12.71B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$521.18M

ET:

$14.83B

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность -30.11%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 43.51%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -25.70% против 3.91% соответственно.


TDW

С начала года

-30.11%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-47.19%

1 год

-26.26%

5 лет

22.01%

10 лет

-25.70%

ET

С начала года

43.51%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

20.95%

1 год

44.35%

5 лет

17.23%

10 лет

3.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDW c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.532.64
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.543.70
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.47
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.272.22
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.0119.92
TDW
ET

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.53
2.64
TDW
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и ET

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDW
Tidewater Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%1.73%
ET
Energy Transfer LP
6.98%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Просадки

Сравнение просадок TDW и ET

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.48%
-8.01%
TDW
ET

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и ET

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.92%
7.36%
TDW
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab