Сравнение TDV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TDV и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и QYLD
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
TDV vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TDV
QYLD
Сравнение TDV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 10.32 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TDV и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и QYLD
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и QYLD
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -24.75% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -10.84% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -24.61% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.84% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.89% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.65% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и QYLD
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.90% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 7.50% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 16.43% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 14.84% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 15.51% | +7.81% |