Сравнение TDV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TDV и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или QYLD.
Основные характеристики
| TDV | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.51% | 5.84% |
| Дох-ть за 1 год | 20.79% | 12.64% |
| Дох-ть за 3 года | 10.26% | 5.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 8.12% |
| Макс. просадка | -32.78% | -24.89% |
| Current Drawdown | -0.24% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между TDV и QYLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDV и QYLD
С начала года, TDV показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и QYLD
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и QYLD
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности QYLD в 11.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.12% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.74% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и QYLD
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и QYLD
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.