PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDV с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDV с ITOT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

TDV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или ITOT.

Корреляция

Корреляция между TDV и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.43

ITOT:

0.66

Коэф-т Сортино

TDV:

0.85

ITOT:

1.08

Коэф-т Омега

TDV:

1.12

ITOT:

1.16

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.53

ITOT:

0.70

Коэф-т Мартина

TDV:

1.93

ITOT:

2.66

Индекс Язвы

TDV:

6.22%

ITOT:

5.15%

Дневная вол-ть

TDV:

24.51%

ITOT:

19.99%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

TDV:

-1.70%

ITOT:

-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 0.20%.

TDV

С начала года

5.12%

1 месяц

16.52%

6 месяцев

2.56%

1 год

10.58%

5 лет

17.99%

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

0.20%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-1.65%

1 год

13.10%

5 лет

16.82%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TDV и ITOT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и ITOT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ITOT в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.13%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.27%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок TDV и ITOT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и ITOT

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...