PortfoliosLab logo
Сравнение TDV с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDV и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.85%
87.61%
TDV
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.18

ITOT:

0.48

Коэф-т Сортино

TDV:

0.42

ITOT:

0.80

Коэф-т Омега

TDV:

1.06

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.19

ITOT:

0.49

Коэф-т Мартина

TDV:

0.74

ITOT:

1.98

Индекс Язвы

TDV:

5.92%

ITOT:

4.80%

Дневная вол-ть

TDV:

24.09%

ITOT:

19.78%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

TDV:

-11.85%

ITOT:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.33%.


TDV

С начала года

-5.73%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-6.64%

1 год

2.81%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

-6.33%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.60%

1 год

8.91%

5 лет

15.25%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и ITOT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDV: 0.18
ITOT: 0.48
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDV: 0.42
ITOT: 0.80
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDV: 1.06
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDV: 0.19
ITOT: 0.49
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDV: 0.74
ITOT: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.48
TDV
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и ITOT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ITOT в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.26%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок TDV и ITOT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-10.49%
TDV
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и ITOT

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
14.36%
TDV
ITOT