PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
12.62%
TDV
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.85%.


TDV

С начала года

10.10%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

2.42%

1 год

18.61%

5 лет (среднегодовая)

15.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ITOT

С начала года

24.85%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

12.62%

1 год

32.80%

5 лет (среднегодовая)

14.94%

10 лет (среднегодовая)

12.72%

Основные характеристики


TDVITOT
Коэф-т Шарпа1.062.58
Коэф-т Сортино1.503.45
Коэф-т Омега1.191.48
Коэф-т Кальмара1.473.81
Коэф-т Мартина5.1316.49
Индекс Язвы3.48%1.96%
Дневная вол-ть16.90%12.56%
Макс. просадка-32.78%-55.21%
Текущая просадка-4.17%-1.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и ITOT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDV и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.062.58
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.503.45
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.48
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.473.81
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1316.49
TDV
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.58
TDV
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и ITOT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ITOT в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.18%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.22%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TDV и ITOT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.17%
-1.49%
TDV
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и ITOT

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
4.27%
TDV
ITOT