Сравнение TDV с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
TDV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или ITOT.
Основные характеристики
| TDV | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 26.12% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | 35.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.54% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 15.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.52 |
| Коэф-т Мартина | 7.39 | 19.71 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 12.63% |
| Макс. просадка | -32.78% | -55.21% |
| Текущая просадка | -2.12% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между TDV и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDV и ITOT
С начала года, TDV показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и ITOT
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDV c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и ITOT
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и ITOT
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и ITOT
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.