PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TDS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		39.68%20.73%89.02%86.26%-45.27%12.04%-24.32%-19.98%19.58%-1.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TDS показывает доходность 39.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.62% против 14.06% соответственно.

TDS

1 день
4.85%
1 месяц
-1.05%
С начала года
39.68%
6 месяцев
45.50%
1 год
46.57%
3 года*
79.90%
5 лет*
23.61%
10 лет*
9.62%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telephone and Data Systems, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TDS:
TDS с OLMATDS с VEONTDS с BERYTDS с COSTTDS с TMUSTDS с JEPITDS с LOW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TDS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDS
Ранг доходности на риск TDS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.49

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.53

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.27

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между TDS и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDS и SPY

Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.58%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		23.58%0.39%0.91%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TDS и SPY

Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.89%

-55.19%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.69%

-12.05%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.54%

-24.50%

-48.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.98%

-33.72%

-45.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.53%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.53%

-9.09%

-38.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.54%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TDS и SPY

Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.35%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.18%

9.50%

+20.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

19.06%

+23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.79%

17.06%

+46.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.57%

17.92%

+34.65%