PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDIVVUG
Дох-ть с нач. г.27.47%31.99%
Дох-ть за 1 год40.45%42.58%
Дох-ть за 3 года12.65%9.23%
Дох-ть за 5 лет16.60%19.49%
Дох-ть за 10 лет13.97%15.84%
Коэф-т Шарпа2.292.53
Коэф-т Сортино3.073.26
Коэф-т Омега1.391.46
Коэф-т Кальмара3.483.28
Коэф-т Мартина13.0612.97
Индекс Язвы3.05%3.28%
Дневная вол-ть17.38%16.79%
Макс. просадка-31.97%-50.68%
Текущая просадка-1.58%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDIV и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VUG

С начала года, TDIV показывает доходность 27.47%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.99%. За последние 10 лет акции TDIV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.54%
18.55%
TDIV
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VUG

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.06
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.97

Сравнение коэффициента Шарпа TDIV и VUG

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.53
TDIV
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VUG

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.55%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VUG

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.58%
0
TDIV
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VUG

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.04% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
5.05%
TDIV
VUG