PortfoliosLab logo
Сравнение TDIV с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDIV и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.94%
507.86%
TDIV
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDIV:

0.44

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

TDIV:

0.78

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

TDIV:

1.10

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TDIV:

0.47

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

TDIV:

1.79

VUG:

2.22

Индекс Язвы

TDIV:

6.08%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

TDIV:

24.68%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

TDIV:

-31.97%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

TDIV:

-13.19%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции TDIV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.23% соответственно.


TDIV

С начала года

-7.11%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-8.42%

1 год

10.41%

5 лет

15.94%

10 лет

12.41%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VUG

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDIV и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDIV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDIV: 0.44
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDIV: 0.78
VUG: 0.95
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDIV: 1.10
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDIV: 0.47
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDIV: 1.79
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.57
TDIV
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VUG

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.83%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VUG

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-11.84%
TDIV
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VUG

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.22% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
16.77%
TDIV
VUG