PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
13.94%
TDIV
VUG

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции TDIV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.64% против 15.50% соответственно.


TDIV

С начала года

26.15%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

10.19%

1 год

34.05%

5 лет (среднегодовая)

16.39%

10 лет (среднегодовая)

13.64%

VUG

С начала года

30.45%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

13.94%

1 год

35.92%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


TDIVVUG
Коэф-т Шарпа1.962.13
Коэф-т Сортино2.672.79
Коэф-т Омега1.341.39
Коэф-т Кальмара2.982.77
Коэф-т Мартина10.9410.92
Индекс Язвы3.11%3.29%
Дневная вол-ть17.37%16.83%
Макс. просадка-31.97%-50.68%
Текущая просадка-2.61%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VUG

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TDIV и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.962.13
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.672.79
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.39
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.982.77
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.9410.92
TDIV
VUG

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.13
TDIV
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VUG

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.57%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VUG

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-1.17%
TDIV
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VUG

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.31% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
5.27%
TDIV
VUG