PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDIVVTV
Дох-ть с нач. г.28.36%22.01%
Дох-ть за 1 год40.75%33.46%
Дох-ть за 3 года12.93%10.03%
Дох-ть за 5 лет16.59%11.98%
Дох-ть за 10 лет14.06%10.75%
Коэф-т Шарпа2.513.39
Коэф-т Сортино3.344.76
Коэф-т Омега1.431.63
Коэф-т Кальмара3.845.86
Коэф-т Мартина14.4222.10
Индекс Язвы3.05%1.58%
Дневная вол-ть17.40%10.25%
Макс. просадка-31.97%-59.27%
Текущая просадка-0.90%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TDIV и VTV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VTV

С начала года, TDIV показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.33%
11.94%
TDIV
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VTV

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 14.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.42
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 22.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.10

Сравнение коэффициента Шарпа TDIV и VTV

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
3.39
TDIV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VTV

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VTV в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.54%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
VTV
Vanguard Value ETF
2.21%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VTV

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
0
TDIV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VTV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
3.64%
TDIV
VTV