PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
13.26%
TDIV
VTV

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 13.64% против 10.66% соответственно.


TDIV

С начала года

26.15%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

10.19%

1 год

34.05%

5 лет (среднегодовая)

16.39%

10 лет (среднегодовая)

13.64%

VTV

С начала года

22.63%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

13.26%

1 год

30.21%

5 лет (среднегодовая)

11.92%

10 лет (среднегодовая)

10.66%

Основные характеристики


TDIVVTV
Коэф-т Шарпа1.962.95
Коэф-т Сортино2.674.14
Коэф-т Омега1.341.53
Коэф-т Кальмара2.985.94
Коэф-т Мартина10.9418.97
Индекс Язвы3.11%1.59%
Дневная вол-ть17.37%10.25%
Макс. просадка-31.97%-59.27%
Текущая просадка-2.61%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VTV

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TDIV и VTV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.962.95
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.674.14
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.53
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.985.94
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.9418.97
TDIV
VTV

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.95
TDIV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VTV

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VTV в 2.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.57%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
VTV
Vanguard Value ETF
2.20%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VTV

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
0
TDIV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VTV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.78%
TDIV
VTV