PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDIV и VTV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
424.51%
301.90%
TDIV
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDIV:

1.37

VTV:

1.56

Коэф-т Сортино

TDIV:

1.91

VTV:

2.20

Коэф-т Омега

TDIV:

1.24

VTV:

1.28

Коэф-т Кальмара

TDIV:

2.13

VTV:

2.28

Коэф-т Мартина

TDIV:

7.70

VTV:

9.15

Индекс Язвы

TDIV:

3.17%

VTV:

1.78%

Дневная вол-ть

TDIV:

17.86%

VTV:

10.44%

Макс. просадка

TDIV:

-31.97%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

TDIV:

-4.66%

VTV:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.88% соответственно.


TDIV

С начала года

23.48%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.44%

1 год

23.97%

5 лет

15.01%

10 лет

13.43%

VTV

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

5.46%

1 год

15.48%

5 лет

9.81%

10 лет

9.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VTV

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.371.56
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.912.20
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.28
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.132.28
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.709.15
TDIV
VTV

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
1.56
TDIV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VTV

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VTV в 2.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.60%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
VTV
Vanguard Value ETF
2.35%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VTV

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.66%
-7.13%
TDIV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VTV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.30%
3.38%
TDIV
VTV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab