PortfoliosLab logo
Сравнение TDIV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDIV и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDIV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.94%
296.58%
TDIV
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDIV:

0.44

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

TDIV:

0.78

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

TDIV:

1.10

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

TDIV:

0.47

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

TDIV:

1.79

VTV:

1.79

Индекс Язвы

TDIV:

6.08%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

TDIV:

24.68%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

TDIV:

-31.97%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

TDIV:

-13.19%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.60% против 9.69% соответственно.


TDIV

С начала года

-7.11%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-8.42%

1 год

9.31%

5 лет

15.87%

10 лет

12.60%

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.78%

5 лет

13.65%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и VTV

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDIV и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDIV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDIV: 0.44
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDIV: 0.78
VTV: 0.70
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDIV: 1.10
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDIV: 0.47
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDIV: 1.79
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.43
TDIV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и VTV

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.83%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и VTV

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-8.36%
TDIV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и VTV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
11.20%
TDIV
VTV