Сравнение TDIV с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TDIV и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDIV или VNQ.
Основные характеристики
| TDIV | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.36% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 40.75% | 31.56% |
| Дох-ть за 3 года | 12.93% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.59% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.06% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 14.42 | 7.36 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 17.40% | 17.07% |
| Макс. просадка | -31.97% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.90% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между TDIV и VNQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и VNQ
С начала года, TDIV показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 14.06% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIV и VNQ
TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDIV c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и VNQ
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.54% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.08% | 2.27% | 2.96% | 2.27% | 2.45% | 2.52% | 2.80% | 2.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и VNQ
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и VNQ
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.12% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.