Сравнение TDIV с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TDIV и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDIV или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, TDIV показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.64% против 6.11% соответственно.
TDIV
26.15%
-0.34%
10.19%
34.05%
16.39%
13.64%
VNQ
12.15%
-0.21%
20.03%
26.14%
4.91%
6.11%
Основные характеристики
| TDIV | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 10.94 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 17.37% | 16.22% |
| Макс. просадка | -31.97% | -73.07% |
| Текущая просадка | -2.61% | -7.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIV и VNQ
TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между TDIV и VNQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDIV c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и VNQ
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VNQ в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.57% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.08% | 2.27% | 2.96% | 2.27% | 2.45% | 2.52% | 2.80% | 2.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и VNQ
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и VNQ
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.