Сравнение TDGB.L с MIST.L
TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. TDGB.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, TDGB.L returned 18.38%/yr vs 3.14%/yr for MIST.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TDGB.L charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности TDGB.L и MIST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDGB.L показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
TDGB.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 10.24%
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDGB.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.82% | 30.90% | 10.66% | 9.04% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 1.34% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between TDGB.L and MIST.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDGB.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
TDGB.L
MIST.L
Сравнение TDGB.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDGB.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 7.17 | -5.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 101.64 | -95.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 493.90 | -473.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDGB.L и MIST.L
Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDGB.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -3.70% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -0.04% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -0.20% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.42% | -2.45% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -0.38% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.01% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDGB.L и MIST.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDGB.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 0.10% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 0.28% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 0.38% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 0.58% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 0.98% | +12.68% |
Сравнение комиссий TDGB.L и MIST.L
TDGB.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDGB.L и MIST.L
Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.11% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
TDGB.L and MIST.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDGB.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDGB.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
TDGB.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.38% for TDGB.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для TDGB.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор