Сравнение TDB.TO с CASH.TO
TDB.TO (TD Canadian Aggregate Bond Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - TDB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Solactive Broad Canadian Bond Universe Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. TDB.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, TDB.TO returned 4.41%/yr vs 3.56%/yr for CASH.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TDB.TO charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности TDB.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDB.TO показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.98%.
TDB.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.59%
CASH.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDB.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.99% | 2.24% | 4.11% | 6.57% | -10.94% | 2.19% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.98% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.38% | 0.08% |
Correlation
The correlation between TDB.TO and CASH.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between TDB.TO and CASH.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDB.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
TDB.TO
CASH.TO
Сравнение TDB.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDB.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 6.93 | -5.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 111.31 | -109.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 382.85 | -379.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDB.TO и CASH.TO
Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.30%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDB.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.30% | -0.80% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -0.02% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -0.06% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -0.00% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.01% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDB.TO и CASH.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDB.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.05% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 0.15% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 0.24% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.61% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 0.61% | +5.98% |
Сравнение комиссий TDB.TO и CASH.TO
TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDB.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности CASH.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.33% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.49% | 3.71% | 4.11% | 4.11% | 2.66% | 2.37% | 2.38% | 2.05% | 4.32% | 2.94% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
TDB.TO and CASH.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDB.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDB.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for CASH.TO.
TDB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.08% for TDB.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для TDB.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор