Сравнение TDAX с DBPE.DE
TDAX (TDAQ Lift ETF) and DBPE.DE (Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) are both Leveraged Equities funds. TDAX is actively managed, while DBPE.DE is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for DBPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и DBPE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDAX торгуется в USD, в то время как DBPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.90%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBPE.DE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -8.20%
- С начала года
- -3.25%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам TDAX и DBPE.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 12.65% |
DBPE.DE Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) | -5.53% |
Correlation
The correlation between TDAX and DBPE.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. DBPE.DE — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBPE.DE
Сравнение TDAX c DBPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | DBPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и DBPE.DE
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки DBPE.DE в -68.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и DBPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | DBPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -68.84% | +54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -9.18% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -18.90% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и DBPE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | DBPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 33.37% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 36.96% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 37.60% | -10.06% |
Сравнение комиссий TDAX и DBPE.DE
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBPE.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и DBPE.DE
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, тогда как DBPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DBPE.DE Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 10.98% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and DBPE.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBPE.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBPE.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
They also come from different issuers: TappAlpha and Xtrackers. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.35% for DBPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и DBPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор