PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 14.52%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 14.52% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between TD.TO and GRT-UN.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between TD.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.42

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

TD.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
1.96

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
2.65

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.34

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

2.94

+8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

9.53

+38.86

TD.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-87.48%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-12.91%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-27.99%

+12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-37.82%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-44.89%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.60%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-16.96%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.02%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.69%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

15.08%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

19.38%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.88%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

22.44%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
165.83M
(TD.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
81.0%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор