Сравнение TCSH.TO с VVSG.TO
TCSH.TO (TD Cash Management ETF) and VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds. TCSH.TO is actively managed, while VVSG.TO is passively managed. Over the past year, TCSH.TO returned 2.67% vs 2.32% for VVSG.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TCSH.TO charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for VVSG.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCSH.TO и VVSG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VVSG.TO с доходностью 0.93%.
TCSH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCSH.TO и VVSG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 0.87% | 3.09% | 1.42% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
Correlation
The correlation between TCSH.TO and VVSG.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCSH.TO vs. VVSG.TO — Ранг доходности на риск
TCSH.TO
VVSG.TO
Сравнение TCSH.TO c VVSG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSH.TO | VVSG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.88 | 3.55 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.84 | 16.76 | +10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 109.01 | 142.52 | -33.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSH.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84 | 6.38 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.34 | 7.58 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок TCSH.TO и VVSG.TO
Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки VVSG.TO в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и VVSG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCSH.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.14% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.14% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSH.TO и VVSG.TO
TD Cash Management ETF (TCSH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCSH.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.07% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 0.21% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.36% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 0.37% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.69% | 0.37% | +0.32% |
Сравнение комиссий TCSH.TO и VVSG.TO
TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VVSG.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSH.TO и VVSG.TO
Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VVSG.TO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.59% | 3.03% | 4.21% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TCSH.TO and VVSG.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSG.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSG.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.
They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TCSH.TO and 0.12% for VVSG.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCSH.TO и VVSG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор