PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с TTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

TCSH.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TTP.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		3.81%31.96%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 3.81%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
2.82%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.81%
6 месяцев
10.34%
1 год
34.70%
3 года*
20.97%
5 лет*
14.83%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и TTP.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

2.27

+3.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

2.87

+7.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.45

+1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

3.25

+23.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

14.58

+93.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа TTP.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

2.27

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.85

+4.45

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и TTP.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TTP.TO в 2.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.01%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и TTP.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-37.03%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-10.99%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-5.04%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.38%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.45%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

6.07%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

11.02%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

15.40%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

13.13%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

14.83%

-14.12%