PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с TPU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

TCSH.TO и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TPU.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-3.13%12.69%23.90%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TPU.TO с доходностью -3.13%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-2.10%
1 год
14.10%
3 года*
19.42%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и TPU.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTPU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

0.76

+5.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

1.14

+9.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.18

+1.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

1.21

+25.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

4.56

+103.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа TPU.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

0.76

+5.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.88

+4.41

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и TPU.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TPU.TO в 0.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и TPU.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-27.96%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-12.65%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-6.12%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.01%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.35%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и TPU.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

5.23%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

9.65%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

18.62%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

15.32%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

16.60%

-15.89%