PortfoliosLab logo
Сравнение TCPC с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCPC и NUSI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.61%
183.86%
TCPC
NUSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.69

NUSI:

1.24

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.80

NUSI:

10.09

Коэф-т Омега

TCPC:

0.88

NUSI:

2.43

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.56

NUSI:

7.63

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.24

NUSI:

29.19

Индекс Язвы

TCPC:

16.83%

NUSI:

4.29%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.45%

NUSI:

101.58%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

NUSI:

-31.23%

Текущая просадка

TCPC:

-32.02%

NUSI:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -17.30%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 83.88%.


TCPC

С начала года

-17.30%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-19.99%

5 лет

9.78%

10 лет

2.31%

NUSI

С начала года

83.88%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

91.24%

1 год

121.14%

5 лет

21.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и NUSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.69
NUSI: 1.22
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.80
NUSI: 10.04
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.88
NUSI: 2.42
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.56
NUSI: 7.55
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.24
NUSI: 28.49

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NUSI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
1.22
TCPC
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и NUSI

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности NUSI в 6.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
18.19%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
6.07%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и NUSI

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.02%
-11.45%
TCPC
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и NUSI

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
11.23%
TCPC
NUSI