Сравнение TCPC с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или MRCC.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и MRCC
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: 3.94% против 6.03% соответственно.
TCPC
-13.67%
8.43%
-11.17%
-11.62%
1.57%
3.94%
MRCC
31.80%
0.96%
21.89%
32.58%
6.67%
6.03%
Фундаментальные показатели
| TCPC | MRCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $735.23M | $175.93M |
| EPS | -$0.55 | $0.37 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $212.86M | $47.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $173.34M | $37.19M |
| EBITDA (12 мес.) | $19.14M | $25.46M |
Основные характеристики
| TCPC | MRCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.53 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | -0.77 | 13.07 |
| Индекс Язвы | 13.91% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 23.11% | 20.87% |
| Макс. просадка | -69.08% | -57.63% |
| Текущая просадка | -19.90% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TCPC и MRCC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCPC c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и MRCC
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности MRCC в 11.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 15.11% | 9.53% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 11.85% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и MRCC
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и MRCC
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности