PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCPC с MRCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCPC и MRCC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и MRCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
93.84%
102.35%
TCPC
MRCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.63

MRCC:

1.59

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.78

MRCC:

2.19

Коэф-т Омега

TCPC:

0.90

MRCC:

1.28

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.50

MRCC:

1.31

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.06

MRCC:

13.18

Индекс Язвы

TCPC:

14.21%

MRCC:

2.53%

Дневная вол-ть

TCPC:

23.66%

MRCC:

20.92%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

MRCC:

-57.63%

Текущая просадка

TCPC:

-20.02%

MRCC:

-3.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$748.92M

MRCC:

$177.88M

EPS

TCPC:

-$0.55

MRCC:

$0.61

PEG коэффициент

TCPC:

0.88

MRCC:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$249.04M

MRCC:

$59.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

$247.77M

MRCC:

$49.33M

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

$28.06M

MRCC:

$25.46M

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: 4.06% против 5.58% соответственно.


TCPC

С начала года

-14.84%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-14.62%

5 лет

1.15%

10 лет

4.06%

MRCC

С начала года

30.79%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

15.08%

1 год

35.48%

5 лет

6.52%

10 лет

5.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCPC c MRCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.631.59
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.782.19
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.28
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.501.31
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.0613.18
TCPC
MRCC

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MRCC равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и MRCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.63
1.59
TCPC
MRCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и MRCC

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.91%, что больше доходности MRCC в 12.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
15.91%10.83%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%9.12%
MRCC
Monroe Capital Corporation
12.30%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%11.15%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и MRCC

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.02%
-3.07%
TCPC
MRCC

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и MRCC

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.98%
5.24%
TCPC
MRCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и MRCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab