Сравнение TCPC с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Доходность
Сравнение доходности TCPC и MRCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCPC и MRCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -32.11% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -5.59% | -1.22% |
MRCC Monroe Capital Corporation | -27.31% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
Фундаментальные показатели
TCPC:
$300.86M
MRCC:
$98.36M
TCPC:
$1.29
MRCC:
$0.53
TCPC:
2.74
MRCC:
8.62
TCPC:
0.09
MRCC:
0.01
TCPC:
2.72
MRCC:
3.17
TCPC:
0.50
MRCC:
0.59
TCPC:
$110.78M
MRCC:
$31.01M
TCPC:
$58.19M
MRCC:
$1.44M
TCPC:
$129.18M
MRCC:
-$2.33M
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -32.11%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: -2.58% против 0.67% соответственно.
TCPC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -32.11%
- 6 месяцев
- -36.52%
- 1 год
- -47.76%
- 3 года*
- -17.96%
- 5 лет*
- -13.27%
- 10 лет*
- -2.58%
MRCC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPC vs. MRCC — Ранг доходности на риск
TCPC
MRCC
Сравнение TCPC c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPC | MRCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | -0.84 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | -1.07 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.82 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -2.27 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPC | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TCPC и MRCC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и MRCC
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 28.25%, что больше доходности MRCC в 16.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 28.25% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 16.96% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и MRCC
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и MRCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCPC | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.08% | -57.63% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -42.08% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.91% | -45.80% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -57.63% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.71% | -40.10% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.08% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 15.16% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и MRCC
Текущая волатильность для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) составляет 12.50%, в то время как у Monroe Capital Corporation (MRCC) волатильность равна 29.25%. Это указывает на то, что TCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCPC | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 29.25% | -16.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 34.30% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 39.55% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 27.97% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 33.29% | +0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности