PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCPC с MRCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCPC с MRCC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или MRCC.

Корреляция

Корреляция между TCPC и MRCC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TCPC и MRCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.69%
87.25%
TCPC
MRCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.65

MRCC:

0.59

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.73

MRCC:

0.94

Коэф-т Омега

TCPC:

0.89

MRCC:

1.13

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.53

MRCC:

0.66

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.16

MRCC:

2.63

Индекс Язвы

TCPC:

16.93%

MRCC:

5.54%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.46%

MRCC:

24.66%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

MRCC:

-57.63%

Текущая просадка

TCPC:

-31.63%

MRCC:

-14.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$597.24M

MRCC:

$158.27M

EPS

TCPC:

-$0.79

MRCC:

$0.45

Коэффициент PEG

TCPC:

0.88

MRCC:

2.05

Коэффициент P/S

TCPC:

2.30

MRCC:

2.61

Коэффициент P/B

TCPC:

0.76

MRCC:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$109.08M

MRCC:

$27.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

$107.81M

MRCC:

$25.17M

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

$11.24M

MRCC:

$9.17M

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: 2.35% против 4.31% соответственно.

TCPC

С начала года

-16.83%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-20.09%

5 лет

7.95%

10 лет

2.35%

MRCC

С начала года

-11.49%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-2.76%

1 год

12.84%

5 лет

8.23%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и MRCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MRCC
Ранг риск-скорректированной доходности MRCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c MRCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.65
MRCC: 0.59
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.73
MRCC: 0.94
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.89
MRCC: 1.13
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.53
MRCC: 0.66
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.16
MRCC: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа MRCC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и MRCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.59
TCPC
MRCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и MRCC

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности MRCC в 13.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		18.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
MRCC
Monroe Capital Corporation		13.72%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и MRCC

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-14.60%
TCPC
MRCC

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и MRCC

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
14.34%
TCPC
MRCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и MRCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию