Сравнение TCPB с BNDP
TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TCPB is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TCPB charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности TCPB и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCPB показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.25%.
TCPB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCPB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 0.43% | -0.12% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
Correlation
The correlation between TCPB and BNDP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
TCPB
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCPB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCPB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCPB и BNDP
Максимальная просадка TCPB за все время составила -2.74%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPB и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -2.60% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.39% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.92% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPB и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.68% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.68% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.68% | +0.72% |
Сравнение комиссий TCPB и BNDP
TCPB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPB и BNDP
Дивидендная доходность TCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BNDP в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 4.83% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TCPB and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for TCPB.
TCPB has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.45% for BNDP.
They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for TCPB and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для TCPB и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор