PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLB.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLB.TO с XSB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).

TCLB.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCLB.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLB.TO и XSB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		-0.43%-3.46%-1.09%6.70%-18.75%-7.23%10.77%-1.73%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.21%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, TCLB.TO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 0.21%.

TCLB.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-2.67%
1 год
-7.08%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
—

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.14%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с CLG.TOTCLB.TO с XSTB.TOTCLB.TO с TDB.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с TCSH.TOTCLB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Сравнение комиссий TCLB.TO и XSB.TO

TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

TCLB.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLB.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLB.TOXSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

1.10

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.51

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.55

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

6.19

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLB.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLB.TO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLB.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLB.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.10

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.10

-1.12

Корреляция

Корреляция между TCLB.TO и XSB.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLB.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности XSB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.34%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок TCLB.TO и XSB.TO

Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и XSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLB.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-8.65%

-78.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-1.47%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.33%

-6.99%

-78.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.61%

-0.92%

-27.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.86%

-0.83%

-24.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

0.37%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLB.TO и XSB.TO

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLB.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.06%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

1.42%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

1.95%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

252.27%

2.69%

+249.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

239.37%

3.38%

+235.99%