Сравнение TCLB.TO с VVSG.TO
TCLB.TO (TD Canadian Long Term Federal Bond ETF) and VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - TCLB.TO tracks the FTSE Canada Long Term Federal Bond Index while VVSG.TO tracks the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, TCLB.TO returned 0.09% vs 2.32% for VVSG.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TCLB.TO charges 0.23%/yr vs 0.12%/yr for VVSG.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCLB.TO и VVSG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLB.TO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VVSG.TO с доходностью 0.93%.
TCLB.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- —
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCLB.TO и VVSG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 2.72% | -3.46% | -2.77% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
Correlation
The correlation between TCLB.TO and VVSG.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLB.TO vs. VVSG.TO — Ранг доходности на риск
TCLB.TO
VVSG.TO
Сравнение TCLB.TO c VVSG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLB.TO | VVSG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 3.55 | -2.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 16.76 | -16.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 142.52 | -142.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLB.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 6.38 | -6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 7.58 | -7.80 |
Просадки
Сравнение просадок TCLB.TO и VVSG.TO
Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VVSG.TO в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и VVSG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLB.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -0.14% | -36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -0.14% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | 0.00% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -0.01% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 0.02% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLB.TO и VVSG.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLB.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.07% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 0.21% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 0.36% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 0.37% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 0.37% | +14.73% |
Сравнение комиссий TCLB.TO и VVSG.TO
TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VVSG.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLB.TO и VVSG.TO
Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VVSG.TO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 3.24% | 3.25% | 2.94% | 2.33% | 1.48% | 0.16% | 0.20% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCLB.TO and VVSG.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSG.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSG.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for TCLB.TO.
TCLB.TO tracks FTSE Canada Long Term Federal Bond Index, while VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for TCLB.TO and 0.12% for VVSG.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCLB.TO и VVSG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор