Сравнение TCIEX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCIEX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции TCIEX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.90% против 4.69% соответственно.
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCIEX и VNQ
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCIEX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
TCIEX
VNQ
Сравнение TCIEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCIEX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.13 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.30 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.18 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 0.70 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCIEX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.13 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TCIEX и VNQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и VNQ
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и VNQ
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCIEX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -73.07% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.44% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -34.48% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -42.40% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -9.24% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -13.71% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.21% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и VNQ
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCIEX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.57% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 9.28% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 16.31% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.80% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 20.70% | -4.12% |