Сравнение TCIEX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCIEX или VNQ.
Основные характеристики
| TCIEX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.04% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 2.29% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.38% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 7.65 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 13.70% | 17.13% |
| Макс. просадка | -60.62% | -73.07% |
| Текущая просадка | -6.40% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между TCIEX и VNQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и VNQ
С начала года, TCIEX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.38% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCIEX и VNQ
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCIEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и VNQ
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 2.94% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.05% | 3.94% | 2.83% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и VNQ
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и VNQ
Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.