PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
14.90%
TCIEX
VNQ

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.11% против 6.03% соответственно.


TCIEX

С начала года

4.85%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-3.09%

1 год

10.93%

5 лет (среднегодовая)

5.85%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

VNQ

С начала года

10.64%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

14.90%

1 год

24.17%

5 лет (среднегодовая)

4.56%

10 лет (среднегодовая)

6.03%

Основные характеристики


TCIEXVNQ
Коэф-т Шарпа0.841.55
Коэф-т Сортино1.242.17
Коэф-т Омега1.151.27
Коэф-т Кальмара1.280.93
Коэф-т Мартина4.085.58
Индекс Язвы2.79%4.50%
Дневная вол-ть13.56%16.23%
Макс. просадка-60.62%-73.07%
Текущая просадка-8.32%-8.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и VNQ

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TCIEX и VNQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.841.55
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.242.17
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.27
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.280.93
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.085.58
TCIEX
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
1.55
TCIEX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и VNQ

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VNQ в 3.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.00%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.84%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и VNQ

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.32%
-8.74%
TCIEX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и VNQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
4.77%
TCIEX
VNQ