PortfoliosLab logo
Сравнение TCIEX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCIEX и VNQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.40%
326.17%
TCIEX
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCIEX:

0.76

VNQ:

0.77

Коэф-т Сортино

TCIEX:

1.12

VNQ:

1.14

Коэф-т Омега

TCIEX:

1.15

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

TCIEX:

0.92

VNQ:

0.55

Коэф-т Мартина

TCIEX:

2.63

VNQ:

2.63

Индекс Язвы

TCIEX:

4.76%

VNQ:

5.27%

Дневная вол-ть

TCIEX:

16.41%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

TCIEX:

-61.01%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

TCIEX:

-1.13%

VNQ:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции TCIEX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.34% против 4.69% соответственно.


TCIEX

С начала года

10.86%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

6.03%

1 год

11.44%

5 лет

12.02%

10 лет

5.34%

VNQ

С начала года

-1.15%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.01%

1 год

12.65%

5 лет

7.74%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и VNQ

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCIEX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCIEX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCIEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TCIEX: 0.76
VNQ: 0.77
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TCIEX: 1.12
VNQ: 1.14
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TCIEX: 1.15
VNQ: 1.15
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TCIEX: 0.92
VNQ: 0.55
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TCIEX: 2.63
VNQ: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.77
TCIEX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и VNQ

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VNQ в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.86%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и VNQ

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -61.01%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13%
-14.54%
TCIEX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и VNQ

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 10.14% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
10.37%
TCIEX
VNQ