PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с IWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с IWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 17.55%/yr vs 19.07%/yr for IWO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for IWO.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 18.58%.

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWO

1 день
1.57%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.58%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.51%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и IWO

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		18.58%12.90%15.04%18.51%-15.95%

Correlation

The correlation between TCHI and IWO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов TCHI и IWO

Секторы
TCHI
IWO

Технологии

56.0%
23.6%

Потребительский циклический сектор

15.8%
7.7%

Промышленность

13.5%
23.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.6%

Энергетика

1.0%
3.5%

Финансовые услуги

0.6%
8.2%

Сырьевые материалы

0.3%
4.2%

Здравоохранение

-

22.4%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

TCHI
56.0%
IWO
23.6%

Потребительский циклический сектор

TCHI
15.8%
IWO
7.7%

Промышленность

TCHI
13.5%
IWO
23.1%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
IWO
2.2%

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.5%
IWO
2.6%

Энергетика

TCHI
1.0%
IWO
3.5%

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
IWO
8.2%

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
IWO
4.2%

Здравоохранение

TCHI

-

IWO
22.4%

Недвижимость

TCHI

-

IWO
2.1%

Коммунальные услуги

TCHI

-

IWO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR

Доходность на риск

TCHI vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHIIWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.86

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.55

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.67

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

9.58

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHIIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.29

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TCHI и IWO

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHIIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-60.11%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-14.87%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-28.57%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

0.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-16.70%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

4.14%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и IWO

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHIIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.54%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

15.72%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

21.33%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

24.49%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

24.13%

+10.74%

Сравнение комиссий TCHI и IWO

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и IWO

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IWO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.39%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and IWO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.04%) compared to IWO (6.54%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs IWO's -60.11%.

On 3-year performance, IWO leads with 19.07% vs 17.55% for TCHI. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWO has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWO has performed better with a 19.07% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.

TCHI has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.39% for IWO.

TCHI is categorized as Technology Equities, while IWO is Small Cap Growth Equities. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while IWO tracks Russell 2000 Growth Index. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.24% for IWO.

IWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и IWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор