Сравнение TCHI с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
TCHI и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -15.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -2.09%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и IWO
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Доходность на риск
TCHI vs. IWO — Ранг доходности на риск
TCHI
IWO
Сравнение TCHI c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.97 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.49 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.64 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 5.48 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.97 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и IWO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и IWO
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и IWO
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -60.11% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -14.87% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -10.59% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -16.80% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 4.44% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и IWO
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.60% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 16.54% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 25.23% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 24.46% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 24.06% | +11.04% |