PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCC4.DE с PR1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCC4.DE с PR1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCC4.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR) and PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) are both European Corporate Bonds funds from Amundi - TCC4.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI while PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, TCC4.DE returned -0.05%/yr vs -0.04%/yr for PR1C.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TCC4.DE charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for PR1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности TCC4.DE и PR1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCC4.DE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PR1C.DE с доходностью 0.63%.

TCC4.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.18%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
0.71%

PR1C.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.56%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCC4.DE и PR1C.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCC4.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR		0.56%2.94%4.15%7.08%-13.31%-1.58%2.57%3.83%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		0.63%3.02%4.32%7.43%-13.89%-1.11%2.40%4.83%

Correlation

The correlation between TCC4.DE and PR1C.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between TCC4.DE and PR1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с TCC4.DE:
TCC4.DE с A4H8.DETCC4.DE с QDVL.DETCC4.DE с IB26.DETCC4.DE с SPPS.DETCC4.DE с AUM5.DETCC4.DE с LCVB.DETCC4.DE с SYBQ.DE
Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DEPR1C.DE с TCBT.DE

Доходность на риск

TCC4.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCC4.DE
Ранг доходности на риск TCC4.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCC4.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCC4.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCC4.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCC4.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCC4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCC4.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCC4.DEPR1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.65

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.99

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.76

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

2.59

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCC4.DE vs. PR1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCC4.DE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1C.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCC4.DE и PR1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCC4.DEPR1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.16

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TCC4.DE и PR1C.DE

Максимальная просадка TCC4.DE за все время составила -17.21%, примерно равная максимальной просадке PR1C.DE в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCC4.DE и PR1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCC4.DEPR1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-17.73%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.61%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-2.61%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.73%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.67%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-5.51%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TCC4.DE и PR1C.DE

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) имеют волатильность 1.02% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCC4.DEPR1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.07%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.69%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

3.07%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

4.43%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

5.08%

+0.23%

Сравнение комиссий TCC4.DE и PR1C.DE

TCC4.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCC4.DE и PR1C.DE

TCC4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.54%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%
TCC4.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TCC4.DE and PR1C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for TCC4.DE.

TCC4.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI, while PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. Their fees differ too: 0.16% for TCC4.DE and 0.07% for PR1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCC4.DE и PR1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор