PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCC4.DE с IBCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCC4.DE с IBCS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TCC4.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - TCC4.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, TCC4.DE returned 0.78%/yr vs 0.79%/yr for IBCS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TCC4.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IBCS.DE.

Доходность

Сравнение доходности TCC4.DE и IBCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCC4.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCC4.DE имеют среднегодовую доходность 0.78%, а акции IBCS.DE немного впереди с 0.79%.

TCC4.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.49%
1 год
2.42%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.11%
10 лет*
0.78%

IBCS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
2.39%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCC4.DE и IBCS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCC4.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR		1.28%2.94%4.15%7.07%-13.30%-1.58%2.57%5.49%-1.30%1.35%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		1.40%2.83%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.71%6.17%-1.32%1.59%

Correlation

The correlation between TCC4.DE and IBCS.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.84

The correlation between TCC4.DE and IBCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с TCC4.DE:
TCC4.DE с A4H8.DETCC4.DE с QDVL.DETCC4.DE с SPPS.DETCC4.DE с IB26.DETCC4.DE с SYBQ.DETCC4.DE с LCVB.DETCC4.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с SYBD.DEIBCS.DE с IG35.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

TCC4.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCC4.DE
Ранг доходности на риск TCC4.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCC4.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCC4.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCC4.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCC4.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCC4.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCC4.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCC4.DEIBCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.71

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.08

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.86

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

2.92

+0.20

TCC4.DE vs. IBCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCC4.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCS.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCC4.DE и IBCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCC4.DE и IBCS.DE

Максимальная просадка TCC4.DE за все время составила -17.21%, примерно равная максимальной просадке IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCC4.DE и IBCS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCC4.DEIBCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-17.87%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.78%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-2.78%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.87%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

-17.87%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.06%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.98%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TCC4.DE и IBCS.DE

Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) составляет 0.72%, в то время как у iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что TCC4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCC4.DEIBCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.83%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.94%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.38%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.74%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

4.47%

+0.82%

Сравнение комиссий TCC4.DE и IBCS.DE

TCC4.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBCS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCC4.DE и IBCS.DE

TCC4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
TCC4.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCC4.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCC4.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCC4.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IBCS.DE.

TCC4.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TCC4.DE and 0.20% for IBCS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCC4.DE и IBCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор