Сравнение TCBT.DE с EFRN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE).
TCBT.DE и EFRN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. EFRN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и EFRN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | -0.46% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -13.49% | -1.27% | 2.29% | 6.99% | 0.16% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.40% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TCBT.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.40%.
TCBT.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCBT.DE и EFRN.DE
TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
EFRN.DE
Сравнение TCBT.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBT.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.20 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 3.23 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 5.59 | -4.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 30.16 | -27.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBT.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.20 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 2.28 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.10 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TCBT.DE и EFRN.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBT.DE и EFRN.DE
Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EFRN.DE в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 3.13% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.86% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и EFRN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCBT.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -5.68% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -0.48% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -1.15% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.06% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.33% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.08% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и EFRN.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.39% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.79% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 1.15% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 0.98% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 1.35% | +3.98% |