Сравнение TBT с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
TBT и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или USFR.
Основные характеристики
| TBT | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.54% | 2.08% |
| Дох-ть за 1 год | 35.09% | 5.51% |
| Дох-ть за 3 года | 23.85% | 3.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | 2.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.40% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 15.11 |
| Дневная вол-ть | 33.14% | 0.37% |
| Макс. просадка | -94.99% | -1.36% |
| Current Drawdown | -86.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TBT и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBT и USFR
С начала года, TBT показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -4.40% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и USFR
TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и USFR
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности USFR в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.23% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.34% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и USFR
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и USFR
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.