Сравнение TBT с USFR
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 3.31%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности TBT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.31% против 2.50% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 3.31%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам TBT и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 6.06% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between TBT and USFR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.02 |
The correlation between TBT and USFR shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. USFR — Ранг доходности на риск
TBT
USFR
Сравнение TBT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 14.02 | -13.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 199.58 | -199.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 797.11 | -797.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и USFR
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -1.36% | -93.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -0.02% | -14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -0.06% | -33.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -0.18% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -0.80% | -64.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | 0.00% | -85.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -0.15% | -77.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 0.00% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и USFR
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 0.07% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 0.19% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 0.27% | +18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 0.39% | +30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 0.77% | +27.88% |
Сравнение комиссий TBT и USFR
TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и USFR
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.64% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and USFR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (5.08%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs USFR's -1.36%.
On 10-year performance, TBT leads with 3.31% vs 2.50% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.31% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.64% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while USFR is Government Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор