Сравнение TAXT с LTAX
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and LTAX (Nomura Tax-Free USA ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while LTAX is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for LTAX.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и LTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и LTAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 0.69% |
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.69% |
Correlation
The correlation between TAXT and LTAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TAXT c LTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и LTAX
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки LTAX в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и LTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | LTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -3.18% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.33% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.63% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и LTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | LTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 5.54% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 5.54% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 5.54% | -3.05% |
Сравнение комиссий TAXT и LTAX
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LTAX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и LTAX
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности LTAX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.67% | 0.00% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and LTAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for LTAX.
TAXT has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.67% for LTAX.
They also come from different issuers: Northern Trust and Nomura. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.39% for LTAX.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и LTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор