Сравнение TAK с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TAK и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAK и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 20.40% | 23.18% | -3.12% | -4.87% | 20.08% | -23.45% | -5.18% | 22.48% | -38.84% | 41.29% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TAK показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции TAK уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 1.78% против 13.39% соответственно.
TAK
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 20.40%
- 6 месяцев
- 27.34%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 1.78%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAK vs. XLI — Ранг доходности на риск
TAK
XLI
Сравнение TAK c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAK | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.95 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.17 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 8.46 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAK | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.68 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.44 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TAK и XLI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAK и XLI
Дивидендная доходность TAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 1.72% | 4.24% | 4.67% | 4.41% | 4.23% | 2.98% | 2.30% | 4.20% | 4.77% | 2.81% | 3.99% | 2.92% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок TAK и XLI
Максимальная просадка TAK за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAK и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAK | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -62.26% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.50% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -21.64% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.25% | -42.33% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -7.83% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -9.24% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.21% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAK и XLI
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.41% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAK | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.58% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 11.74% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 19.50% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.25% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 19.88% | +3.14% |