PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAIT с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAIT и SCHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TAIT с SCHX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taitron Components Incorporated (TAIT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIT или SCHX.

Доходность

Сравнение доходности TAIT и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taitron Components Incorporated (TAIT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAIT:

-0.73

SCHX:

0.81

Коэф-т Сортино

TAIT:

-0.92

SCHX:

1.13

Коэф-т Омега

TAIT:

0.89

SCHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TAIT:

-0.28

SCHX:

0.75

Коэф-т Мартина

TAIT:

-1.60

SCHX:

2.83

Индекс Язвы

TAIT:

11.28%

SCHX:

5.06%

Дневная вол-ть

TAIT:

24.92%

SCHX:

19.83%

Макс. просадка

TAIT:

-94.72%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

TAIT:

-62.10%

SCHX:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, TAIT показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAIT имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции SCHX немного отстают с 14.11%.

TAIT

С начала года

-10.58%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

-14.70%

1 год

-17.49%

3 года

-8.35%

5 лет

3.57%

10 лет

14.32%

SCHX

С начала года

0.81%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-1.86%

1 год

15.05%

3 года

15.70%

5 лет

16.65%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taitron Components Incorporated

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAIT и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIT
Ранг риск-скорректированной доходности TAIT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAIT c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taitron Components Incorporated (TAIT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAIT на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIT и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIT и SCHX

Дивидендная доходность TAIT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности SCHX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAIT
Taitron Components Incorporated		9.05%7.76%5.67%5.32%4.09%4.46%4.40%6.07%5.95%6.25%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.22%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TAIT и SCHX

Максимальная просадка TAIT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIT и SCHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TAIT и SCHX

Taitron Components Incorporated (TAIT) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TAIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...