Сравнение TAIT с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taitron Components Incorporated (TAIT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIT или SCHX.
Основные характеристики
| TAIT | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.11% | 5.55% |
| Дох-ть за 1 год | -9.23% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | -3.96% | 7.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.20% | 12.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.19% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.34 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 23.92% | 11.90% |
| Макс. просадка | -94.73% | -34.33% |
| Current Drawdown | -51.13% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между TAIT и SCHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TAIT и SCHX
С начала года, TAIT показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TAIT превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 18.19% против 12.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIT c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taitron Components Incorporated (TAIT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIT и SCHX
Дивидендная доходность TAIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SCHX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIT Taitron Components Incorporated | 6.33% | 5.67% | 5.28% | 3.99% | 4.36% | 4.30% | 5.92% | 5.81% | 6.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.35% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TAIT и SCHX
Максимальная просадка TAIT за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIT и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIT и SCHX
Текущая волатильность для Taitron Components Incorporated (TAIT) составляет 3.56%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TAIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.