Сравнение TAIT с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taitron Components Incorporated (TAIT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIT и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIT и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIT Taitron Components Incorporated | 31.02% | -51.06% | -22.08% | 6.92% | -7.23% | 28.75% | 20.72% | 71.47% | 9.37% | 50.64% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIT показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции TAIT уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.77% против 14.02% соответственно.
TAIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 31.02%
- 6 месяцев
- -38.88%
- 1 год
- -34.40%
- 3 года*
- -20.10%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- 11.77%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIT vs. SCHX — Ранг доходности на риск
TAIT
SCHX
Сравнение TAIT c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taitron Components Incorporated (TAIT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIT | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.98 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.50 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.51 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.02 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.98 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.66 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.80 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между TAIT и SCHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIT и SCHX
Дивидендная доходность TAIT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIT Taitron Components Incorporated | 10.33% | 14.53% | 7.76% | 5.67% | 8.19% | 4.09% | 4.46% | 4.40% | 6.07% | 5.95% | 6.25% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок TAIT и SCHX
Максимальная просадка TAIT за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIT и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -34.33% | -60.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -12.19% | -58.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.76% | -25.41% | -53.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.56% | -34.33% | -46.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.09% | -5.67% | -66.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.72% | -4.00% | -70.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.52% | 2.62% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIT и SCHX
Taitron Components Incorporated (TAIT) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TAIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 5.36% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 9.67% | +65.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.17% | 18.33% | +76.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.12% | 17.13% | +33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.80% | 18.13% | +37.67% |