Сравнение TAIL с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
TAIL и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или KMLM.
Корреляция
Корреляция между TAIL и KMLM составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и KMLM
Основные характеристики
TAIL:
0.91
KMLM:
-1.02
TAIL:
1.87
KMLM:
-1.34
TAIL:
1.23
KMLM:
0.85
TAIL:
0.31
KMLM:
-0.41
TAIL:
1.77
KMLM:
-1.23
TAIL:
9.26%
KMLM:
8.97%
TAIL:
17.88%
KMLM:
10.84%
TAIL:
-52.37%
KMLM:
-27.12%
TAIL:
-39.74%
KMLM:
-27.12%
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -4.66%.
TAIL
23.13%
19.09%
16.37%
17.80%
-8.18%
N/A
KMLM
-4.66%
-2.08%
-2.28%
-11.03%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и KMLM
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAIL и KMLM
TAIL
KMLM
Сравнение TAIL c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и KMLM
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности KMLM в 0.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.34% | 3.47% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.86% | 0.82% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и KMLM
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и KMLM
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.