Сравнение TAIL с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
TAIL и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или KMLM.
Основные характеристики
| TAIL | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.65% | -3.12% |
| Дох-ть за 1 год | -8.44% | -10.83% |
| Дох-ть за 3 года | -12.50% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | -1.04 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | -1.36 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | -1.48 |
| Индекс Язвы | 6.61% | 7.78% |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 11.06% |
| Макс. просадка | -51.07% | -25.42% |
| Текущая просадка | -51.07% | -24.66% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и KMLM составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и KMLM
С начала года, TAIL показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью -3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и KMLM
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и KMLM
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.58% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и KMLM
Максимальная просадка TAIL за все время составила -51.07%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и KMLM
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.