PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с KMLM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. TAIL is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.23%/yr vs 4.34%/yr for KMLM. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.97%.

TAIL

1 день
1.03%
1 месяц
0.87%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-8.67%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.98%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.95%
1 год
12.95%
3 года*
-0.70%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.49%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%-0.22%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.97%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%

Correlation

The correlation between TAIL and KMLM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

TAIL vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.16

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
1.61

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.62

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

5.47

-7.23

TAIL vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и KMLM

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-27.47%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.04%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-22.28%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-27.47%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.20%

-16.59%

-34.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-12.76%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.37%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и KMLM

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.90%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.95%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

9.82%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

11.39%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.57%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

14.69%

+0.22%

Сравнение комиссий TAIL и KMLM

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и KMLM

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KMLM в 4.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.70%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and KMLM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (2.95%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.34% vs -8.23% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.34% return vs -8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.90% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Cambria and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор