PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с KMLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%0.02%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between TAIL and KMLM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

TAIL vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.20

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.68

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.18

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

7.18

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.20

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.30

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.49

-0.98

Просадки

Сравнение просадок TAIL и KMLM

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-27.47%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.30%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-22.28%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-27.47%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-13.61%

-37.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-12.74%

-16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.91%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и KMLM

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.46%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

9.63%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.43%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.62%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

14.73%

+0.21%

Сравнение комиссий TAIL и KMLM

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и KMLM

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности KMLM в 4.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and KMLM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.49% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Cambria and CICC. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор