Сравнение TAIL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
TAIL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или JEPI.
Основные характеристики
| TAIL | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.27% | 6.54% |
| Дох-ть за 1 год | -15.47% | 12.94% |
| Дох-ть за 3 года | -12.62% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | -1.68 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 9.49% | 7.13% |
| Макс. просадка | -50.01% | -13.71% |
| Current Drawdown | -49.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и JEPI составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и JEPI
С начала года, TAIL показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и JEPI
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и JEPI
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JEPI в 7.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.91% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.27% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и JEPI
Максимальная просадка TAIL за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и JEPI
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.94% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.