PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%-8.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between TAIL and JEPI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

-0.53

The correlation between TAIL and JEPI shifts across timeframes, from -0.53 (5 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и JEPI

Секторы
TAIL
JEPI

Технологии

35.6%
19.1%

Финансовые услуги

11.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.5%
14.1%

Промышленность

8.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

TAIL
35.6%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
JEPI
14.1%

Промышленность

TAIL
8.3%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
JEPI
9.6%

Энергетика

TAIL
3.5%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
JEPI
6.2%

Недвижимость

TAIL
1.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

TAIL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.05

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.57

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.24

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

3.96

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.05

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.67

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

1.02

-1.50

Просадки

Сравнение просадок TAIL и JEPI

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-13.71%

-38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.68%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-13.26%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-13.71%

-24.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-4.31%

-47.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-2.12%

-27.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.08%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и JEPI

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.46%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.10%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

7.87%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.06%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

10.80%

+4.14%

Сравнение комиссий TAIL и JEPI

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и JEPI

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and JEPI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs -8.42% for TAIL. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 3.50% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор