Сравнение TAHY.L с HYLD.L
TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) and HYLD.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while HYLD.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TAHY.L returned 8.17%/yr vs 7.53%/yr for HYLD.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TAHY.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности TAHY.L и HYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAHY.L показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HYLD.L с доходностью 0.39%.
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам TAHY.L и HYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
HYLD.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.39% | 14.42% | 2.61% | 13.55% | -11.99% | -2.20% |
Correlation
The correlation between TAHY.L and HYLD.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAHY.L vs. HYLD.L — Ранг доходности на риск
TAHY.L
HYLD.L
Сравнение TAHY.L c HYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) и iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAHY.L | HYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.99 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 3.27 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAHY.L и HYLD.L
Максимальная просадка TAHY.L за все время составила -51.61%, что больше максимальной просадки HYLD.L в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHY.L и HYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAHY.L | HYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.61% | -23.53% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -4.21% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -5.36% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -1.25% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -3.79% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.28% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAHY.L и HYLD.L
Текущая волатильность для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) составляет 1.07%, в то время как у iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYLD.L) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что TAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAHY.L | HYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.25% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 4.20% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 5.49% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 8.30% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 8.57% | +4.52% |
Сравнение комиссий TAHY.L и HYLD.L
TAHY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYLD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAHY.L и HYLD.L
TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.11% | 5.32% | 5.61% | 4.70% | 4.01% | 3.95% | 4.42% | 4.77% | 4.98% | 4.73% | 5.08% | 5.31% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAHY.L and HYLD.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYLD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
TAHY.L is categorized as High Yield Bonds, while HYLD.L is Global Corporate Bonds. TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while HYLD.L tracks Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TAHY.L and 0.50% for HYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для TAHY.L и HYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор