Сравнение TAHY.L с HYLA.L
TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) and HYLA.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while HYLA.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TAHY.L returned 8.17%/yr vs 7.55%/yr for HYLA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TAHY.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HYLA.L.
Доходность
Сравнение доходности TAHY.L и HYLA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAHY.L показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HYLA.L с доходностью 0.29%.
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLA.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAHY.L и HYLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
HYLA.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.29% | 14.45% | 2.59% | 13.39% | -11.81% | -2.01% |
Correlation
The correlation between TAHY.L and HYLA.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAHY.L vs. HYLA.L — Ранг доходности на риск
TAHY.L
HYLA.L
Сравнение TAHY.L c HYLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) и iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAHY.L | HYLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.85 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 2.86 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAHY.L и HYLA.L
Максимальная просадка TAHY.L за все время составила -51.61%, что больше максимальной просадки HYLA.L в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHY.L и HYLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAHY.L | HYLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.61% | -24.42% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -4.62% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -5.65% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -1.44% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -4.10% | -22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.38% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAHY.L и HYLA.L
Текущая волатильность для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) составляет 1.07%, в то время как у iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYLA.L) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAHY.L | HYLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.37% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 4.68% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 5.85% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 8.19% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 9.25% | +3.84% |
Сравнение комиссий TAHY.L и HYLA.L
TAHY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYLA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAHY.L и HYLA.L
Ни TAHY.L, ни HYLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TAHY.L and HYLA.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYLA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
TAHY.L is categorized as High Yield Bonds, while HYLA.L is Global Corporate Bonds. TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while HYLA.L tracks Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TAHY.L and 0.50% for HYLA.L.
Подберите оптимальное распределение для TAHY.L и HYLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор