Сравнение TAGS с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TAGS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -0.63% против 41.10% соответственно.
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и SOXL
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
TAGS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TAGS
SOXL
Сравнение TAGS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.93 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.46 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.64 | -4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 14.09 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.93 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.36 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TAGS и SOXL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и SOXL
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и SOXL
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -90.46% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -49.26% | +37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -90.46% | +52.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -90.46% | +43.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -27.28% | -35.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -35.34% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 16.23% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и SOXL
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 38.35% | -33.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 79.93% | -71.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 119.50% | -107.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 105.40% | -88.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 97.72% | -79.37% |