PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.87%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -1.87% против 64.43% соответственно.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between TAGS and SOXL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.05

The correlation between TAGS and SOXL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGS и SOXL

Секторы
TAGS
SOXL

Финансовые услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
SOXL

-

Сырьевые материалы

TAGS

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

TAGS

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

SOXL

-

Энергетика

TAGS

-

SOXL

-

Здравоохранение

TAGS

-

SOXL

-

Промышленность

TAGS

-

SOXL

-

Недвижимость

TAGS

-

SOXL

-

Технологии

TAGS

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

TAGS

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TAGS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
12.69

-12.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
4.98

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.69

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

29.80

-30.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

102.14

-102.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

12.69

-12.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.44

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.65

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.51

-0.74

Просадки

Сравнение просадок TAGS и SOXL

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-90.46%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-43.47%

+33.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-87.88%

+54.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-90.46%

+52.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-90.46%

+43.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-6.36%

-57.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-35.01%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

12.66%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и SOXL

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.55%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

41.05%

-35.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

81.57%

-71.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

102.16%

-89.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

107.25%

-90.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

99.05%

-81.01%

Сравнение комиссий TAGS и SOXL

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и SOXL

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and SOXL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -1.87% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while SOXL is Leveraged Equities. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Teucrium and Direxion. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор