Сравнение TAGS с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TAGS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или SOXL.
Основные характеристики
| TAGS | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.62% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | -16.05% | 95.44% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | -16.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.81% | 19.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.83% | 35.85% |
| Коэф-т Шарпа | -1.22 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | -1.70 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | -1.16 | 3.20 |
| Индекс Язвы | 13.51% | 30.01% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 100.86% |
| Макс. просадка | -76.40% | -90.46% |
| Текущая просадка | -60.76% | -49.36% |
Корреляция
Корреляция между TAGS и SOXL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и SOXL
С начала года, TAGS показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -2.83% против 35.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и SOXL
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAGS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и SOXL
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.85% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и SOXL
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и SOXL
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 3.05%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.