PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.74%/yr vs 13.98%/yr for GDX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -1.74% против 13.98% соответственно.

TAGS

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.04%
1 год
-0.95%
3 года*
-7.08%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
-1.74%

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		6.11%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between TAGS and GDX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.05

The correlation between TAGS and GDX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAGS и GDX

Секторы
TAGS
GDX

Финансовые услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
GDX

-

Сырьевые материалы

TAGS

-

GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

TAGS

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

GDX

-

Энергетика

TAGS

-

GDX

-

Здравоохранение

TAGS

-

GDX

-

Промышленность

TAGS

-

GDX

-

Недвижимость

TAGS

-

GDX

-

Технологии

TAGS

-

GDX

-

Коммунальные услуги

TAGS

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

TAGS vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.35

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.76

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.00

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

5.13

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.35

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.38

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.13

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TAGS и GDX

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-80.34%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-30.84%

+20.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-30.84%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-46.51%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-49.79%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.69%

-26.62%

-37.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-40.43%

-16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

11.99%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и GDX

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.52%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

15.40%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

37.50%

-27.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

45.49%

-32.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

36.39%

-19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

37.18%

-19.14%

Сравнение комиссий TAGS и GDX

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и GDX

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and GDX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to TAGS (5.52%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.98% vs -1.74% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.98% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while GDX is Gold. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор