Сравнение TACN с AFOS
TACN (T. Rowe Price Active Core International Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TACN is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACN charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности TACN и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACN показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.
TACN
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACN и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 11.00% | 1.68% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 0.19% |
Correlation
The correlation between TACN and AFOS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACN vs. AFOS — Ранг доходности на риск
TACN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение TACN c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core International Equity ETF (TACN) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACN | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACN и AFOS
Максимальная просадка TACN за все время составила -10.98%, примерно равная максимальной просадке AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACN и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -11.52% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -7.02% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.58% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACN и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACN | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 22.26% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 21.80% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 21.80% | -4.38% |
Сравнение комиссий TACN и AFOS
TACN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACN и AFOS
TACN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACN and AFOS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for TACN.
TACN is categorized as Actively Managed, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.20% for TACN and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для TACN и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор