Сравнение TACAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
TACAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TACAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | -0.79% | 3.05% | 2.32% | 7.28% | -9.13% | 2.32% | 3.70% | 7.71% | 0.43% | 6.11% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TACAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции TACAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.01% против 3.34% соответственно.
TACAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.01%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACAX и NQP
TACAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
TACAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
TACAX
NQP
Сравнение TACAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.50 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.27 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.27 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 8.94 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.50 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.41 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между TACAX и NQP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACAX и NQP
Дивидендная доходность TACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | 3.85% | 4.64% | 3.09% | 2.40% | 2.93% | 3.04% | 2.86% | 4.16% | 3.51% | 3.48% | 3.64% | 3.66% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок TACAX и NQP
Максимальная просадка TACAX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -41.87% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -4.63% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -32.41% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.09% | -32.41% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.68% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -6.93% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.69% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACAX и NQP
Текущая волатильность для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) составляет 1.57%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.13% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 5.32% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 9.22% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 9.80% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 10.85% | -6.18% |