Сравнение T7EU.DE с 18M1.DE
T7EU.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist) and 18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - T7EU.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index while 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, T7EU.DE returned 1.77%/yr vs 2.77%/yr for 18M1.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T7EU.DE и 18M1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T7EU.DE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у 18M1.DE с доходностью 1.08%.
T7EU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- -0.88%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
18M1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам T7EU.DE и 18M1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
T7EU.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | -0.88% | 4.82% | 0.05% | 1.93% | 7.97% |
18M1.DE Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) | 1.08% | 2.05% | 3.53% | 2.89% | -0.35% |
Correlation
The correlation between T7EU.DE and 18M1.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T7EU.DE vs. 18M1.DE — Ранг доходности на риск
T7EU.DE
18M1.DE
Сравнение T7EU.DE c 18M1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T7EU.DE | 18M1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.37 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 29.91 | -29.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 113.71 | -112.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T7EU.DE и 18M1.DE
Максимальная просадка T7EU.DE за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки 18M1.DE в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T7EU.DE и 18M1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T7EU.DE | 18M1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -4.83% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.06% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -0.13% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | 0.00% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -1.37% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.02% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности T7EU.DE и 18M1.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что T7EU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T7EU.DE | 18M1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.08% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.28% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 0.37% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 0.40% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 0.48% | +10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T7EU.DE и 18M1.DE
Дивидендная доходность T7EU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как 18M1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
18M1.DE Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T7EU.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 4.13% | 4.02% | 4.27% | 3.60% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
T7EU.DE and 18M1.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T7EU.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index, while 18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для T7EU.DE и 18M1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор