Сравнение T1AP.L с PR1T.L
T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - T1AP.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1AP.L returned 4.05%/yr vs 3.80%/yr for PR1T.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. T1AP.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности T1AP.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T1AP.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T1AP.L показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PR1T.L с доходностью 2.00%.
T1AP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1AP.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | -2.78% | 6.89% | -0.80% | 12.56% | 1.28% | -6.30% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.00% | -3.20% | 7.05% | -0.42% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between T1AP.L and PR1T.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between T1AP.L and PR1T.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1AP.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
T1AP.L
PR1T.L
Сравнение T1AP.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1AP.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.68 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.84 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1AP.L и PR1T.L
Максимальная просадка T1AP.L за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1AP.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1AP.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -16.11% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -5.16% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -9.85% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -16.11% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -6.25% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -7.73% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.90% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1AP.L и PR1T.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) имеют волатильность 1.64% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1AP.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.61% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.04% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 6.56% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 8.45% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,962.48% | 8.30% | +2,954.18% |
Сравнение комиссий T1AP.L и PR1T.L
T1AP.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1AP.L и PR1T.L
Ни T1AP.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
T1AP.L and PR1T.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for T1AP.L.
T1AP.L is categorized as Ultrashort Bond, while PR1T.L is Government Bonds. T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for T1AP.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для T1AP.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор