Сравнение T1AP.L с JPSA.L
T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both Ultrashort Bond funds. T1AP.L is passively managed, while JPSA.L is actively managed. Over the past 5 years, T1AP.L returned 4.05%/yr vs 4.14%/yr for JPSA.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. T1AP.L charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for JPSA.L.
Доходность
Сравнение доходности T1AP.L и JPSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T1AP.L торгуется в GBp, в то время как JPSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T1AP.L показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у JPSA.L с доходностью 1.97%.
T1AP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
JPSA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1AP.L и JPSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | -2.78% | 6.89% | -0.80% | 12.56% | 1.28% | 7,301.82% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 1.97% | -2.41% | 7.39% | -0.19% | 13.06% | 1.02% | -2.70% |
Correlation
The correlation between T1AP.L and JPSA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between T1AP.L and JPSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1AP.L vs. JPSA.L — Ранг доходности на риск
T1AP.L
JPSA.L
Сравнение T1AP.L c JPSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1AP.L | JPSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.11 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1AP.L и JPSA.L
Максимальная просадка T1AP.L за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки JPSA.L в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1AP.L и JPSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1AP.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -16.28% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -5.02% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -9.48% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -15.97% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -4.77% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -8.17% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.81% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1AP.L и JPSA.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) имеют волатильность 1.64% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1AP.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.66% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.07% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 6.57% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 8.44% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,962.48% | 8.63% | +2,953.85% |
Сравнение комиссий T1AP.L и JPSA.L
T1AP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1AP.L и JPSA.L
Ни T1AP.L, ни JPSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
T1AP.L and JPSA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for T1AP.L and 0.18% for JPSA.L.
Подберите оптимальное распределение для T1AP.L и JPSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор