PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T1AP.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности T1AP.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T1AP.L показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 9.61%.


T1AP.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
1.70%
С начала года
2.33%
1 год
4.49%
3 года*
3.94%
5 лет*
4.05%
10 лет*

FTWG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
7.11%
С начала года
9.61%
1 год
21.06%
3 года*
17.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T1AP.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
2.33%-2.78%6.89%2.61%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
9.61%14.12%19.92%-13.67%

Correlation

The correlation between T1AP.L and FTWG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.04

The correlation between T1AP.L and FTWG.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

T1AP.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T1AP.L
Ранг доходности на риск T1AP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1AP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1AP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1AP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1AP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1AP.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T1AP.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


T1AP.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.95

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

11.40

-8.63

T1AP.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T1AP.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T1AP.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T1AP.L и FTWG.L

Максимальная просадка T1AP.L за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1AP.L и FTWG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


T1AP.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-22.14%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-7.11%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-17.78%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-3.05%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-6.51%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.84%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности T1AP.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) составляет 1.64%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что T1AP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


T1AP.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.20%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

8.43%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

10.90%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.62%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,962.48%

16.62%

+2,945.86%

Сравнение комиссий T1AP.L и FTWG.L

T1AP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T1AP.L и FTWG.L

T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.28%1.34%1.50%0.70%
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


T1AP.L and FTWG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

T1AP.L is categorized as Ultrashort Bond, while FTWG.L is Global Equities. T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for T1AP.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T1AP.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор