PortfoliosLab logo
Сравнение SYY с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYY и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYY и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
900.03%
462.41%
SYY
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.24

XLP:

0.76

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.19

XLP:

1.15

Коэф-т Омега

SYY:

0.98

XLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.29

XLP:

1.20

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.77

XLP:

3.24

Индекс Язвы

SYY:

6.81%

XLP:

3.11%

Дневная вол-ть

SYY:

21.89%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

SYY:

-14.38%

XLP:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.09% соответственно.


SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.06%

10 лет

9.43%

XLP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.73%

5 лет

9.42%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYY: -0.24
XLP: 0.76
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYY: -0.19
XLP: 1.15
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYY: 0.98
XLP: 1.14
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYY: -0.29
XLP: 1.20
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYY: -0.77
XLP: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.76
SYY
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и XLP

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XLP в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation
2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок SYY и XLP

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-2.79%
SYY
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и XLP

Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
7.74%
SYY
XLP