Сравнение SYY с VTI

С начала года, SYY показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SYY и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и VTI.

Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.