PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYY с VTI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или VTI.

Корреляция

Корреляция между SYY и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.11

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

SYY:

0.03

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

SYY:

1.00

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.10

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.26

VTI:

2.80

Индекс Язвы

SYY:

7.20%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

SYY:

21.72%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SYY:

-12.55%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.18% соответственно.

SYY

С начала года

-3.97%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

-2.03%

1 год

-2.33%

5 лет

11.66%

10 лет

9.40%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.20%

5 лет

17.04%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и VTI

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation		2.82%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SYY и VTI

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и VTI

Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...