PortfoliosLab logo
Сравнение SYY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYY и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.64%
622.23%
SYY
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.24

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.19

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

SYY:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.29

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.77

VTI:

1.99

Индекс Язвы

SYY:

6.81%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

SYY:

21.89%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SYY:

-14.38%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.43% соответственно.


SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.06%

10 лет

9.43%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYY: -0.24
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYY: -0.19
VTI: 0.80
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYY: 0.98
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYY: -0.29
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYY: -0.77
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.47
SYY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и VTI

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation
2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SYY и VTI

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-10.40%
SYY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и VTI

Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 9.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
14.83%
SYY
VTI