PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYY с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYY с ABR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или ABR.

Корреляция

Корреляция между SYY и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SYY и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.92%
206.15%
SYY
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.24

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.19

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

SYY:

0.98

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.29

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.77

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

SYY:

6.81%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

SYY:

21.89%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

SYY:

-14.38%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$35.49B

ABR:

$2.17B

EPS

SYY:

$3.90

ABR:

$1.17

Коэффициент P/E

SYY:

18.60

ABR:

9.55

Коэффициент PEG

SYY:

1.27

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

SYY:

0.44

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

SYY:

17.71

ABR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$61.19B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$11.24B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$3.22B

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 9.34% против 15.94% соответственно.

SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.79%

10 лет

9.34%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.36%

1 год

2.10%

5 лет

26.40%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYY: -0.24
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYY: -0.19
ABR: 0.15
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYY: 0.98
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYY: -0.29
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYY: -0.77
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.08
SYY
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и ABR

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation		2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок SYY и ABR

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-23.10%
SYY
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и ABR

Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 9.38%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
15.31%
SYY
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию