Сравнение SYLD с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Vanguard Growth ETF (VUG).
SYLD и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или VUG.
Основные характеристики
| SYLD | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.06% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 22.53% | 32.62% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.46% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.69% | 14.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 15.59% |
| Макс. просадка | -45.36% | -50.68% |
| Current Drawdown | -6.55% | -5.02% |
Корреляция
Корреляция между SYLD и VUG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и VUG
С начала года, SYLD показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.69% против 14.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и VUG
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SYLD c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и VUG
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VUG в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.81% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.40% | 1.92% | 2.11% | 1.77% | 0.83% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и VUG
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и VUG
Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.