PortfoliosLab logo
Сравнение SYK с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYK и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,493.86%
622.23%
SYK
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYK:

0.45

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

SYK:

0.77

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

SYK:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SYK:

0.65

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

SYK:

2.03

VTI:

1.99

Индекс Язвы

SYK:

4.94%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

SYK:

22.26%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

SYK:

-58.63%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SYK:

-8.50%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.15% против 11.56% соответственно.


SYK

С начала года

1.63%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.78%

5 лет

15.86%

10 лет

16.15%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYK и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYK: 0.45
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино SYK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYK: 0.77
VTI: 0.80
Коэффициент Омега SYK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYK: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SYK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYK: 0.65
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина SYK, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYK: 2.03
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.47
SYK
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и VTI

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYK
Stryker Corporation
0.90%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SYK и VTI

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.50%
-10.40%
SYK
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и VTI

Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 12.65%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
14.83%
SYK
VTI