PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SYFVTI
Дох-ть с нач. г.47.24%20.18%
Дох-ть за 1 год86.51%32.92%
Дох-ть за 3 года7.38%6.99%
Дох-ть за 5 лет11.63%14.37%
Дох-ть за 10 лет9.42%12.40%
Коэф-т Шарпа3.082.97
Коэф-т Сортино3.783.93
Коэф-т Омега1.461.55
Коэф-т Кальмара2.253.76
Коэф-т Мартина19.5719.19
Индекс Язвы4.77%1.93%
Дневная вол-ть30.14%12.50%
Макс. просадка-66.37%-55.45%
Текущая просадка-2.71%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SYF и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYF и VTI

С начала года, SYF показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
194.44%
238.35%
SYF
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 19.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.57
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 17.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.76

Сравнение коэффициента Шарпа SYF и VTI

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.78
SYF
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и VTI

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VTI в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.81%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SYF и VTI

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.71%
-2.31%
SYF
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и VTI

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.45%
3.10%
SYF
VTI