PortfoliosLab logo
Сравнение SYF с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYF и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.27%
226.65%
SYF
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYF:

0.51

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

SYF:

1.04

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

SYF:

1.14

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SYF:

0.59

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

SYF:

1.85

VTI:

1.99

Индекс Язвы

SYF:

12.04%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

SYF:

43.72%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

SYF:

-66.37%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SYF:

-26.93%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.43% соответственно.


SYF

С начала года

-20.60%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-6.00%

1 год

17.35%

5 лет

27.24%

10 лет

7.55%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYF и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYF
Ранг риск-скорректированной доходности SYF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYF: 0.51
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYF: 1.04
VTI: 0.80
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYF: 1.14
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYF: 0.59
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYF: 1.85
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.47
SYF
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и VTI

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYF
Synchrony Financial
1.94%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SYF и VTI

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.93%
-10.40%
SYF
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и VTI

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.35%
14.83%
SYF
VTI