PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SYF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
14.24%
SYF
VTI

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность 74.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.67% соответственно.


SYF

С начала года

74.39%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

53.53%

1 год

124.39%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

10.74%

VTI

С начала года

25.64%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.95%

5 лет (среднегодовая)

15.11%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Основные характеристики


SYFVTI
Коэф-т Шарпа3.562.68
Коэф-т Сортино4.663.57
Коэф-т Омега1.581.49
Коэф-т Кальмара3.113.91
Коэф-т Мартина26.1517.13
Индекс Язвы4.82%1.96%
Дневная вол-ть35.38%12.51%
Макс. просадка-66.37%-55.45%
Текущая просадка-3.51%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SYF и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.562.68
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.663.57
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.49
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.113.91
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.1517.13
SYF
VTI

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
2.68
SYF
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и VTI

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SYF и VTI

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-0.84%
SYF
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и VTI

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.03%
4.19%
SYF
VTI