PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBV.DE с X03F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBV.DE с X03F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index while X03F.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBV.DE returned -2.07%/yr vs -0.56%/yr for X03F.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SYBV.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for X03F.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBV.DE и X03F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBV.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у X03F.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SYBV.DE уступали акциям X03F.DE по среднегодовой доходности: -2.07% против -0.56% соответственно.

SYBV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-1.68%
С начала года
-0.78%
1 год
-1.03%
3 года*
0.10%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-2.07%

X03F.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
-0.38%
1 год
0.10%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBV.DE и X03F.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.78%-3.55%-0.53%9.88%-32.00%-6.75%10.69%15.42%2.38%-0.74%
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		-0.38%0.74%1.51%6.93%-18.40%-3.32%4.70%6.75%0.83%-0.13%

Correlation

The correlation between SYBV.DE and X03F.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.97

The correlation between SYBV.DE and X03F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBV.DE:
SYBV.DE с EIB3.DESYBV.DE с PR1R.DESYBV.DE с IS0P.DESYBV.DE с SYB4.DESYBV.DE с SYBG.DESYBV.DE с SPY5.DESYBV.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с X03F.DE:
X03F.DE с PRAR.DEX03F.DE с XDWH.DEX03F.DE с LYQ2.DEX03F.DE с PRAB.DEX03F.DE с XEON.DEX03F.DE с SYB3.DEX03F.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

SYBV.DE vs. X03F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBV.DE
Ранг доходности на риск SYBV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
X03F.DE
Ранг доходности на риск X03F.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBV.DE c X03F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBV.DEX03F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.02

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.06

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.03

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.07

-0.46

SYBV.DE vs. X03F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBV.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа X03F.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBV.DE и X03F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBV.DE и X03F.DE

Максимальная просадка SYBV.DE за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки X03F.DE в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBV.DE и X03F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBV.DEX03F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-22.47%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-3.48%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-3.97%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-21.57%

-17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.94%

-22.47%

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.24%

-14.42%

-19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-6.15%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.46%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBV.DE и X03F.DE

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SYBV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBV.DEX03F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.16%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

3.73%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

4.39%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

6.33%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

5.26%

+5.16%

Сравнение комиссий SYBV.DE и X03F.DE

SYBV.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии X03F.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBV.DE и X03F.DE

Дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности X03F.DE в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		3.41%3.31%2.82%2.01%0.89%0.51%0.76%1.23%1.34%1.47%0.59%0.00%
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		2.31%2.20%2.01%1.84%3.07%1.88%0.30%0.34%0.61%0.83%1.12%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SYBV.DE and X03F.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SYBV.DE.

SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SYBV.DE and 0.09% for X03F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBV.DE и X03F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор