PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBU2.DE с 9E0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU2.DE с 9E0E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBU2.DE (iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and 9E0E.DE (Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist)) are both Total Bond Market funds - CBU2.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index while 9E0E.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU2.DE returned 2.51%/yr vs 2.52%/yr for 9E0E.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CBU2.DE и 9E0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (CBU2.DE) и Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) (9E0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CBU2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-0.00%
1 год
0.18%
3 года*
2.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

9E0E.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
С начала года
-0.04%
1 год
0.34%
3 года*
2.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU2.DE и 9E0E.DE

2026 (YTD)202520242023
CBU2.DE
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)		-0.00%0.93%2.28%7.33%
9E0E.DE
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist)		-0.04%1.14%2.21%5.68%

Correlation

The correlation between CBU2.DE and 9E0E.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between CBU2.DE and 9E0E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist)

Часто сравнивают с CBU2.DE:
CBU2.DE с EUNX.DECBU2.DE с SYBU.DECBU2.DE с SYBA.DECBU2.DE с SXRV.DECBU2.DE с EUN4.DECBU2.DE с NQSE.DECBU2.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с 9E0E.DE:
9E0E.DE с LSMC.DE9E0E.DE с EUNX.DE9E0E.DE с SYBU.DE9E0E.DE с SYBA.DE9E0E.DE с LYBK.DE9E0E.DE с WEBN.DE9E0E.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

CBU2.DE vs. 9E0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU2.DE
Ранг доходности на риск CBU2.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU2.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU2.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU2.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
9E0E.DE
Ранг доходности на риск 9E0E.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9E0E.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9E0E.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9E0E.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9E0E.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9E0E.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU2.DE c 9E0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (CBU2.DE) и Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) (9E0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBU2.DE9E0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.08

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.15

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.11

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

0.27

-0.12

CBU2.DE vs. 9E0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU2.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа 9E0E.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU2.DE и 9E0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBU2.DE и 9E0E.DE

Максимальная просадка CBU2.DE за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки 9E0E.DE в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU2.DE и 9E0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU2.DE9E0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-14.36%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.16%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-3.20%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-4.52%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-7.63%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.25%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU2.DE и 9E0E.DE

Текущая волатильность для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (CBU2.DE) составляет 0.96%, в то время как у Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) (9E0E.DE) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что CBU2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 9E0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU2.DE9E0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.31%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

3.40%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.95%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

5.57%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

5.57%

-0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU2.DE и 9E0E.DE

CBU2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 9E0E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM2025202420232022
9E0E.DE
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist)		2.49%2.49%1.83%1.60%0.77%
CBU2.DE
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBU2.DE and 9E0E.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBU2.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, while 9E0E.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU2.DE и 9E0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор