Сравнение SYBS.DE с ECR1.DE
SYBS.DE (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - SYBS.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond while ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBS.DE returned -0.97%/yr vs 1.93%/yr for ECR1.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SYBS.DE charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for ECR1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBS.DE и ECR1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBS.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ECR1.DE с доходностью 0.81%.
SYBS.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 0.83%
ECR1.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBS.DE и ECR1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 0.57% | 1.99% | 6.23% | 11.12% | -23.36% | 3.13% |
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.81% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.31% |
Correlation
The correlation between SYBS.DE and ECR1.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBS.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск
SYBS.DE
ECR1.DE
Сравнение SYBS.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBS.DE | ECR1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.80 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 22.26 | -21.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 77.85 | -76.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBS.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 3.75 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 3.02 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.86 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок SYBS.DE и ECR1.DE
Максимальная просадка SYBS.DE за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBS.DE и ECR1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBS.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -1.49% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -0.09% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -0.18% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -1.32% | -31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -0.05% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -0.27% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.03% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBS.DE и ECR1.DE
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SYBS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBS.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.11% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 0.37% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 0.54% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 0.63% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 0.63% | +9.26% |
Сравнение комиссий SYBS.DE и ECR1.DE
SYBS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBS.DE и ECR1.DE
Дивидендная доходность SYBS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.50% | 4.03% | 3.29% | 2.97% | 2.21% | 2.49% | 2.40% | 2.75% | 3.14% | 3.40% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
SYBS.DE and ECR1.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SYBS.DE.
SYBS.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond, while ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SYBS.DE and 0.08% for ECR1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBS.DE и ECR1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор